우리은행(은행장 조병규)에서 1000억원 규모의 주식파생상품 평가손실이 발생한 것으로 뒤늦게 확인됐다.

8일 금융권에 따르면 우리은행 트레이딩부는 주가연계증권(ELS) 관련 파생거래에서 시장가격 변동에 따라 평가손실이 발생한 사실을 인지했다. 담당 딜러는 평가손실을 만회하기 위해 장기옵션거래 확대를 통한 헷지전략을 실행했지만, 금융시장 변동성이 지속되면서 손실을 회복하지 못했다.

우리은행 관계자는 “장외파생상품은 가격 산출이 중요하다”며 “이를 위해 1000개 이상의 데이터를 기반으로 변동성이 산출되는데, 수많은 변수들이 급격한 시장 변화를 충분히 반영하지 못해 평가액과 실제 시장가액 사이에 괴리가 발생할 수 있다”고 설명했다.

우리은행은 지난 6월 자체적으로 리스크관리 실태점검을 실시했다. 그 과정에서 이런 괴리 발생 가능성을 파악하고, 입력 변수에 대한 재검증 절차를 거쳤으며, 입력 변수 재산출을 통해 시장가치에 부합하도록 회계추정 방식을 수정했다.

우리은행은 금융시장 변동성이 지속되고 있는 상황을 감안해 962억원의 평가손실을 확정, 회계처리 기준에 맞춰 지난 6월 말 결산에 반영했다.

우리은행은 "이 건은 은행과 증권사 간 투자 거래에서 발생한 것으로 고객 손실과는 전혀 무관하다"며 "지난 7월 이후 청산 목적의 헷지거래 외 주식파생상품 거래를 전면 중단했다"고 전했다.

우리은행은 7월 이후 청산 목적의 헷지거래 외 주식파생상품 거래를 전면 중단했다. 또 변동성 산출에 관해 팀과 부서 단위 복수 검증을 강화했다. 시장가격 모니터링도 강화하고 파생상품 관련 리스크관리 전문인력 채용을 준비하고 있다.

우리은행은 이번 건에 대한 자체 정밀검사에서 나온 결과를 바탕으로 이날 관련 직원 징계를 위한 인사협의회를 실시할 예정이다.